Kiểm định Hausman

Kiểm định Hausman (tiếng Anh: Hausman test) là một kiểm tra giả định thống kê trong kinh tế lượng được đặt theo tên của James Durbin, De-Min Wu[1] và Jerry A. Hausman. Thuật toán này sử dụng để so sánh hai estimator.[2]

Thống kê kiểm định Wu-Hausman là:

H = ( b 1 − b 0 ) ′ ( Var ⁡ ( b 0 ) − Var ⁡ ( b 1 ) ) † ( b 1 − b 0 ) , {\displaystyle H=(b_{1}-b_{0})'{\big (}\operatorname {Var} (b_{0})-\operatorname {Var} (b_{1}){\big )}^{\dagger }(b_{1}-b_{0}),}

Thống kê kiểm định này phân phối theo phân phối Khi bình phương. Nếu thống kê đó quá lớn, thì giả thuyết Null bị từ chối. Hai estimator lúc đó khác nhau.

Tham khảo

  1. ^ Wu, De-Min (tháng 7 năm 1973). “Alternative Tests of Independence between Stochastic Regressors and Disturbances”. Econometrica. 41 (4): 733–750. ISSN 0012-9682. JSTOR 1914093.
  2. ^ Hausman, J. A. (tháng 11 năm 1978). “Specification Tests in Econometrics”. Econometrica. 46 (6): 1251–1271. ISSN 0012-9682. JSTOR 1913827.
Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến toán học này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s