Hans Föllmer

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Hans Föllmer

Föllmer à Madrid, en 2006.

Biographie

Naissance	20 mai 1941 (83 ans) Heilbad Heiligenstadt
Nationalité	allemande
Formation	Université Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg
Activités	Mathématicien, professeur d'université

Autres informations

A travaillé pour	Université rhénane Frédéric-Guillaume de Bonn Université Humboldt de Berlin École polytechnique fédérale de Zurich
Membre de	Academia Europaea (1991) Institut de statistique mathématique (2007) Académie des sciences de Berlin-Brandebourg Académie Léopoldine
Directeurs de thèse	Konrad Jacobs, Heinz Bauer
Distinctions	Liste détaillée Prix Gay-Lussac Humboldt (2002) Médaille Cantor (2006) Membre honoraire de l'Institut de statistique mathématique (2007) Doctorat honoris causa de l'université Paris-Dauphine

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Hans Föllmer (né le 20 mai 1941 à Heiligenstadt, en Allemagne) est un mathématicien allemand, professeur émérite à l'université Humboldt de Berlin.

Föllmer commence par étudier la philosophie et les langues romanes à Cologne, puis les mathématiques, la physique et la philosophie à l'université de Göttingen, à Paris et à l'université d'Erlangen, où il a obtenu son diplôme en 1967 et son doctorat en 1968 sous la direction de Konrad Jacobs, avec une thèse intitulée « Feine Topologie am Martinrand eines Standardprozesses »^[1].

Il a ensuite été instructeur au MIT de 1969 à 1970, instructeur au Dartmouth College de 1970 à 1972, professeur de mathématiques à l'université de Francfort à partir de 1973, professeur de statistiques à l'université de Bonn de 1974 à 1977 et professeur à l'EPF de Zurich de 1977 à 1988. De 1988 à 1994, il a été professeur de mathématiques appliquées à l'université de Bonn et, à partir de 1994, professeur de mathématiques (stochastique, stochastique des marchés financiers) à l'université Humboldt de Berlin. Depuis 2006, il y est professeur émérite^[2],[3] et a été professeur invité à l'université nationale de Singapour. Depuis 2008, il est Andrew D. White Professor- at-Large à l'université Cornell. Par ailleurs, il a été professeur invité dans de nombreuses universités (notamment Princeton, Stanford, Berkeley, Cambridge, Saint-Pétersbourg, Tokyo, différentes universités parisiennes, Columbia University, Sao Paulo et Varsovie).

Hans Föllmer est largement connu pour ses contributions à la théorie des probabilités, à l'analyse stochastique ^[4] et à la finance mathématique.

En économie mathématique, il a apporté ses premières contributions à la modélisation mathématique des interactions sociales^[5].

En mathématiques financières, il a apporté des contributions fondamentales à la théorie des mesures de risque ^[6] et à la couverture des créances contingentes. Il a donné son nom, avec Martin Schweizer, à la décomposition de Föllmer-Schweizer.

Il est lauréat en 1973 du prix Emmy-Noether de l'Université d'Erlangen. Il reçoit la médaille Cantor en 2006^[7],[8]. Dans son éloge, il a été décrit comme le "principal théoricien allemand des probabilités de sa génération", qui a eu une influence décisive sur le développement de la stochastique (en particulier l'analyse stochastique et la stochastique des marchés financiers)^[9]. En 2007, il devient docteur honoris causa de l'université Paris-Dauphine^[10].

En 1994, il est invité à donner une conférence au Congrès international des mathématiciens à Zurich (« Probabilistic methods in finance »). En 2000, il donné une conférence plénière au 3e Congrès européen des mathématiciens à Barcelone (« Probabilistic Aspects of Finance »).

Il est membre de l'Academia Europaea (1991), de l'Institut de statistique mathématique (2007), de l'Académie des sciences de Berlin-Brandebourg et de l'Académie Léopoldine

• Föllmer, « Random economies with many interacting agents », Journal of Mathematical Economics, vol. 1, n^o 1,‎ mars 1974, p. 51–62 (ISSN 0304-4068, DOI 10.1016/0304-4068(74)90035-4).

• H. Föllmer, Séminaire de Probabilités XV 1979/80, vol. 850, Springer Berlin Heidelberg, coll. « Lecture Notes in Mathematics », 1981, 143–150 p. (ISBN 978-3-540-10689-0, ISSN 0075-8434, e-ISSN 1617-9692, DOI 10.1007/BFb0088364, lire en ligne), « Calcul d'Ito sans probabilites »

• Hans Föllmer, Lecture Notes in Mathematics, vol. 1362, Springer Berlin Heidelberg, 1988, 101–203 p. (ISBN 978-3-540-50549-5, ISSN 0075-8434, e-ISSN 1617-9692, DOI 10.1007/BFb0086180), « Random fields and diffusion processes »

• Föllmer et Schied, « Convex measures of risk and trading constraints », Finance and Stochastics, vol. 6, n^o 4,‎ 1^er octobre 2002, p. 429–447 (ISSN 0949-2984, DOI 10.1007/s007800200072, S2CID 1729029, lire en ligne)

• Föllmer et Kabanov, « Optional decomposition and Lagrange multipliers », Finance and Stochastics, vol. 2, n^o 1,‎ 1^er novembre 1997, p. 69–81 (ISSN 0949-2984, e-ISSN 1432-1122, DOI 10.1007/s007800050033, S2CID 13051630, lire en ligne)

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